Né en 1904 à Hangzhou, Shen Xiling étudie la technologie de coloration des textiles avant de se tourner vers l'art. De retour en 1928 du Japon où il était stagiaire dans le théâtre, il s'implique dans le théâtre de Gauche. En 1931, il se voit offrir un travail à la Tianyi Film Company. Il y écrit son premier scénario, The Protest of Women mais le studio lui en refuse la mise en scène. Il rejoint alors la Mingxing Film Company et le réalise en 1933. La même année, son Twenty-Four Hours in Shanghaï est en partie tronqué par la Censure. Shen refuse de sortir cette version, décision non respectée par le studio. Il veut quitter la compagnie mais des amis le persuadent d'y rester. Il produit alors le succès Twin Sisters (1934), co-réalise The Trouble with Daughters (1934) et réalise trois classiques des années 30: Homesick, Boatman's Daughter (tous deux 1935) et Crossroads (1937). Ce dernier film est considéré au même titre que Les Anges du Boulevard de Yuan Mu-jih comme une des sources d'inspiration du classique de Tsui Hark Shanghaï Blues. En 1937, Shen s'en va à la Lianhua Film Company. La compagnie lui avait promis de pouvoir réaliser The True Story of Ah Q, d'après Lu Xun. La Guerre Sino-Japonaise empêcha le projet de se réaliser. A la chute de Shanghaï en 1938, Shen part pour Chongqing, travaille pour le Nationalist Central Film Studio et y réalise Children of China (1939). Mais la mort de Shen en 1940 de fièvre typhoïde laissa ces projets inachevés.